嘿，我读了一篇关于使用VIX指数标准偏差信号的模型的论文。我首先在Excel中测试了模型，现在我想在Python代码中转换模型。我在Python中并不是那么先进而且卡住了。模型很简单。计算VIX收盘价的滚动20天标准差。如果标准偏差低于0.86且前10天未产生信号，则生成信号。因此，计算0.86阈值很容易，但如何包括前10天没有信号发生的部分。
vix ['std_dev'] = vix ['CLOSE']。rolling（window = 20）.std（）
vix ['signal'] = np.where（vix ['std_dev'] <= 0.86,1.0）
vix只是VIX指数的OHLC价格数据。我建议使用.shift（）？
提前致谢。
只需为信号创建另一个滚动的10天指示，并将此结果用作实际信号的条件