R中的Black Scholes期权定价模型

Question

我在这里尝试过用R对BS模型进行编码。从数学上讲，我认为这很好，但是代码返回了错误。

price = function(S, K, r, T, sigma, type){

  if(type=="C"){
  d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

  price = S*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
  return(price)}

  if (type=="P"){
  d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sig*sqrt(T)

  price =  (K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - S*pnorm(-d1))
  return(price)}

[我试图使用if，否则，如果两个都返回一个“错误：不完整的表达式：”-我希望远离其他地方，因为选项类型必须通过“ C”看涨期权或“ P”进行认沽。

我需要您的帮助来检查为什么代码未运行。

问候

Answer 1

您需要关闭功能的支架。另外，第二个if语句具有sig而不是sigma。我已经更改了以下内容：

price = function(S, K, r, T, sigma, type){

  if(type=="C"){
    d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
    d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

    price = S*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
    return(price)}

  if (type=="P"){
    d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
    d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

    price =  (K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - S*pnorm(-d1))
    return(price)}
}

这将起作用：

price(50,50,0.05,0.5,0.25,'C')
[1] 4.130008

price(50,50,0.05,0.5,0.25,'P')
[1] 2.895503