如何在matlab中允许卖空（滚动有效边界）？

Question

我有一个183x12，其中第一列代表月度日期，其他11列是资产。

我尝试使用Matlab文档中的滚动高效前沿函数：

通过使用以下代码行：

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts,ActiveMap)

哪里：

Window = 12
Offset = 12
NumPorts = 11
ActiveMap = 183x11 matrix of ones

但是，我想将Consent添加到允许卖空的代码行中，因为默认情况下不允许卖空。

我的问题是，我该如何添加？

Answer 1

约束很容易实现，只需调用portcons function如下：

ConSet = portcons('PortValue',1,11,'AssetLims',-1,AssetMax,11);

其中AssetMax是标量或定义资产权重上边界的向量。从官方文档：

AssetLims

每项资产的最低和最高分配。

AssetMin（必需）长度为NASSETS的标量或向量，指定每个资产的最小分配。

AssetMax（必需）长度为NASSETS的标量或向量，指定每个资产的最大分配。

NumAssets（可选）请参阅pcalims。