为什么 statsmodels 中的 test_normality 方法和 jarque_bera 函数给出不同的结果？

Question

我在测试 statsmodels 的模型时遇到了问题。它是一个时间序列模型，称为 SARIMAX。我打印了

test_normality

和

jarque_bera

结果，我观察到它们是不同的：

best_model_fit.test_normality(method = None)

sm.stats.stattools.jarque_bera(best_model_fit.resid, axis=0)

我相信这个问题与模型的残差有关。我不确定第一种方法是否使用

best_model_fit.resid

。在最初的方法中，尚不清楚包含或调整哪些输入。我查看了文档，但这两种方法都是 Jarque-Bera，发现没有可能导致结果差异的特定参数。

这该如何解释？

best_model_fit

是已安装的型号。

Answer 1

对于

SARIMAXResults.test_normality

，文档说

method

对于 Jarque-Bera 正态性检验，必须是“jarquebera”。如果没有，则尝试选择适当的测试。

您在这里要求

None

，这似乎不包括Jarque-Bera；为了获得可比较的结果，您应该明确使用

best_model_fit.test_normality(method = 'jarquebera')