quantitative-finance 相关问题

量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。

任何在法国市场买卖股票的API吗?还是使用数据抓取工具更好?

您知道我可以从终端连接的任何API吗?或者,也许您知道像Watir这样的解决方案,不需要使用API 即可在欧洲市场上买卖股票?我正在寻找...

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当多个条件等于True(股票数据)时,设置“购买”信号/回测的最佳方法

[使用每日[日期,开盘价,最高价,最低价,收盘价]股票数据,我试图更好地了解在回测多个条件时要使用的语句类型的一种好方法。例如:...

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在所有对置换R中减去列数据

我在数据框中有每小时的价格数据,我需要在其中减去所有排列以找到金融交易的最佳配对。每列(不包括价格日期,小时)都可以视为...

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为EWMA在R中写一个从0到n的和

我正在尝试在R中写以下总和,但到目前为止没有成功。我想写的总和如下:从t = 0到t = 260,Rt * Lambda ^ t *(1-Lambda)Rt代表时间t的收益,...

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在滚动窗口中将求和积应用于数据框的列上

我有一组定义的权重,我想在时间序列数据帧上的滚动窗口中计算收益的加权总和。我相信我们会在这里使用rollapplyr,但是我不确定如何...

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Python:通过添加累计股息并计算复合年增长率(CAGR)来计算总回报

我有一个包含许多公司的年度价格和股息数据的数据框。我希望通过将三年中收到的所有股息加到...

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r中的回测garch

我正在尝试使用ugarchroll对我的arch模型进行回测,但是我收到此警告消息“警告消息:在.rollfdensity(spec = spec,data = data,n.ahead = n.ahead,Forecast.length = ...

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为什么这些beta不匹配?

[我也曾问过Quant Finance,但我想有人也可以在这里提供帮助:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match我希望我的投资组合beta回归时。 ..

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我无法让qqnorm在FOR循环内工作

我正在尝试以十只股票的价格来构建qq图。我想使用FOR循环构建这些图,但是却收到错误消息-如何修复代码?我下载了股票价格...

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如何在C#中建立排除条件

我正在使用C#编写交易系统代码。我的大部分逻辑是,如果某些条件同时发生,请输入。但是在某些情况下,我需要一个排除逻辑:如果某些条件同时发生...

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如何计算熊猫滚动窗口的累积乘积?

我有一个DataFrame,df,具有这样的每日股票收益:日期股票A股票B股票C 2018-12-26 -0.018207 0.083554 -0.006546 2018-12-27 0.004223 0.000698 0.003806 2018-12 -...] >

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使用R的矢量化实现指数加权移动标准差?

我试图用R实现矢量化指数加权移动标准差。这是正确的方法吗? EWMA

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quantconnect IBController每隔几个小时需要重新登录,

我通过获取Quantconnect的最新版本更新了Ryan Kennedy的IBConnect Docker映像,这是我最终得到的Docker映像。基本上dockerfile包含:FROM ubuntu:18.04 ...

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FIX消息分隔符

我对FIX-Protocol比较新。 FIX协议消息的分隔符有时会显示^和其他时间。维基百科的FIX协议说[SOH]( 对于十六进制0x01)是......

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尝试在Pinescript Backtesting中正确配置输入订单

您好我正在使用Pine Script编写一个脚本来回溯测试一个简单的随机RSI策略。当20> K> 80时,我已经设置了输入限价单的代码。限价单随每一个动态移动...

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Python中的抛物线SAR ...... PSAR继续增长而不是逆转

我有一个开放/高/低/收盘价的熊猫数据框,我写的是编写一个函数,将抛物线SAR添加到我的数据帧。现在,PSAR号码刚刚变得非常庞大而我......

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从R谷歌获取股票新闻数据[关闭]

我可以使用quantmod来获取股票的历史数据和接近实时的报价。我还可以使用quantmod从Google获取财务数据。是否有任何现有的R套餐可以让我抓住......

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R:计算投资组合的累计回报

我已经使用quantmod-package从雅虎下载了调整后的收盘价,并用它来创建一个由50%AAPL和50%FB股组成的投资组合。当我绘制累积表现...

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使用小波变换对金融时间序列数据进行降噪[关闭]

我需要对机器学习问题的金融时间序列数据进行去噪,并且不了解如何计算小波变换。我的理解是你需要多个时间点......

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