量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
从 Finra API 提取债券广度数据不起作用 – 为什么?
我发现了以下关于量化交易的示例,关于如何从 Finra API 中提取数据,在这个特定示例中,它对我来说效果很好 进口警告 warnings.filterwarnings('忽略') 导入
我是一名初学者程序员,也是堆栈溢出的新手,我需要一些帮助来解决我尝试使用 scikitlearn 时出现的值错误。作为上下文,我正在使用一个名为 QuantConnect 的交易网站,其中...
如何在 MacOS Ventura 上的 Xcode 中使用 QuantLib
我已经使用自制软件安装了 QuantLib。 我需要有关如何在 Xcode 中集成 QuantLib 库的指导,以便我可以构建和运行代码。 还有最新版本的 clang
我在 r 中使用 PortfolioAnalytics 并尝试使用预定义的协方差和返回矩阵。 例如,我的资产的估计回报是 返回 <- matrix(c(0.316, 0.322, 0.288)...
我正在尝试编写这个逻辑: 如果没有未结订单和购买逻辑(DayOpen - 10 * 点),则购买 如果买了 当一个(也是唯一一个)买入订单达到止盈价格时卖出。 这就是...
使用“R”中的“fPortfolio”包找到给定风险水平下具有最大回报的投资组合
我正在尝试使用 R 中的 fPortfolio 包找到给定风险水平下具有最大回报的投资组合。但是,该包中似乎存在一个错误,即最佳投资组合(基于...
因此,如果我想要 MQL4 中的 EA 接受开盘价,当当前价格低于开盘价 10 点时,它会下达买入订单,当价格高于开盘价 10 点时,它会卖出。一次只能下一份订单...
无法从“pydantic”导入名称“AliasGenerator”
卡在这个问题上,有什么想法可以纠正这个问题吗? 我尝试安装 openbb 并升级 pydantic。但是我无法纠正这个问题。请帮我提供任何建议。谢谢你
我有这个Python代码(来自QuantPy),它使用numpy在Heston模型下生成股票路径。 我正在尝试将其转换为使用 Jax。 由于某种原因,numpy 版本运行大约 2 秒...
如何在 pinescript 中引用之前的财务价值,以便计算该价值的增长率?
我正在尝试连续计算每股收益的变化(以便稍后计算增长率)。我目前有: eps = request.financial(syminfo.tickerid, "
我有以下代码: 将 numpy 导入为 np 进口火炬 从 torch 导入 autograd # 定义参数requires_grad=True r = torch.tensor(0.03,requires_grad=True) q = torch.tensor(0....
当读取所有列时,我可以用测试数据(2005-2006-day-001.txt)进行绘图。 我的代码如下: 将 backtrader 导入为 bt 类 St(bt.Strategy): def __init__(自身): self.sma = bt.
我正在开始研究锤子烛台模式的有效性及其在交易算法中的使用。 为了补充这一点,我正在寻找其他人对烛台图案的意见: 我...
QuantLib FixRateBond 与 Excel Yield()
我目前正在尝试使用 QuantLib 库在 Python 中计算国债收益率。作为参考,我使用了 Excel Yield 函数,但我在相同的情况下得到了不同的结果...
如何避免或绕过盈透证券网关(IBGW)每周重新输入凭证以保持连接?
想通过IBGW连接盈透证券进行非高频交易。 根据官方文档 TWS API V9.72 文档,我必须每周手动重新输入凭证。嗬...
我有特定人群的信用历史数据集,我需要计算每个人的信用评分。 我打算根据信用记录计算概率
Quantstats 没有名为“scipy.stats._boost.nct_ufunc”的模块
我尝试开始学习Quantstats,但是当我运行像这样简单的东西时 将 quantstats 导入为 qs 库存 = qs.utils.download_returns('FB') 打印(库存) 我收到一个模块错误,上面写着
我正在尝试用Python实现Kou双指数模型来进行期权定价,但我找不到哪里出错了。我已经递归地定义了 Hh 函数,并且通过近似 wi...
我正在研究一个金融模拟问题,我有一段非常简单的代码,它利用 for 循环来获得结果。 我认为应该可以将其向量化,但我也认为......
我需要一些帮助。我正在尝试为具有相同资产的多个投资组合(不同权重)运行马科维茨模型。但我想要一个在所有位置上寻求给定风险和/或回报的函数...