margins 包 - R 中的帮助

Question

我使用

glm

函数估计了概率模型。 在包

lmtest

中，使用

coeftest

函数可以非常轻松地计算集群标准误差。

要计算平均边际效应，我输入：

AME=margins(model1, variables = c("x", "y"))

。

如何计算

AME

的聚类误差？

Answer 1

margins

软件包现在处于“维护模式”，这意味着它没有被积极开发。我建议您使用

marginaleffects

包，它被设计为后继者（免责声明：我是作者）：https://marginaleffects.com

您可以通过在

vcov

参数中指定单边公式来使用聚集标准误差：

library(marginaleffects)

mod <- glm(vs ~ mpg + hp + factor(cyl), data = mtcars, family = binomial)
avg_slopes(mod,
  variables = c("mpg", "hp"),
  vcov = ~cyl)
# 
#  Term Estimate Std. Error      z Pr(>|z|)    S    2.5 %   97.5 %
#   hp  -0.00282   0.000476 -5.937   <0.001 28.4 -0.00376 -0.00189
#   mpg -0.01242   0.015213 -0.817    0.414  1.3 -0.04224  0.01739
# 
# Columns: term, estimate, std.error, statistic, p.value, s.value, conf.low, conf.high

与经典 IID 标准误差比较：

mod <- glm(vs ~ mpg + hp + factor(cyl), data = mtcars, family = binomial)
avg_slopes(mod, variables = c("mpg", "hp"))
# 
#  Term Estimate Std. Error      z Pr(>|z|)   S   2.5 %  97.5 %
#   hp  -0.00282    0.00228 -1.236    0.216 2.2 -0.0073 0.00165
#   mpg -0.01242    0.01681 -0.739    0.460 1.1 -0.0454 0.02053
# 
# Columns: term, estimate, std.error, statistic, p.value, s.value, conf.low, conf.high

详情请参阅

vcov

中

?avg_slopes

的文档。