与R中的置信区间情节系数

Question

我有如下样本回归。 YIT =λI+ΔT+α1TR+Σ吨∈{2 ,,, T】βtTR*ΔT

也就是说，我有随时间变化的系数，βT。与回归结果，我想绘制与置信区间（X轴为时间，Y轴是系数的值）的系数。

下面是示例数据

y = rnorm(1000,1)
weekid = as.factor(sample.int(52,size = 1000,replace = T))
id = as.factor(sample.int(100,size = 1000,replace = T))
tr = as.factor(sample(c(0,1),size = 1000, prob = c(1,2),replace = T))
sample_lm = lm(y ~ weekid + id + tr*weekid)
summary(sample_lm)

我如何可以绘制系数与置信区间tr*weekid？

Answer 1

我们可能会使用ggcoef从GGally。一个问题是，你希望显示只有系数的一个子集。在这种情况下，我们可以做

ggcoef(tail(broom::tidy(sample_lm, conf.int = TRUE), 51), sort = "ascending")

更新：因为，至少在一定程度上，我们可以处理此图形作为与ggplot2输出，我们可能会翻转轴与coord_flip。这是不是最好的办法，因为变量名很长，所以只是为了演示我angle = 30结合它。默认情况下，系数按名称排序，这又不是一可能是什么之后。至于解决这个问题，我们首先需要定义系数的名称作为因子变量，并指定自己的水平。也就是说，我们有

tbl <- tail(broom::tidy(sample_lm, conf.int = TRUE), 51)
tbl$term <- factor(tbl$term, levels = tbl$term)
ggcoef(tbl) + coord_flip() + theme(axis.text.x = element_text(angle = 30))