使用熊猫计算相对强弱指数

Question

我试图用大熊猫计算相对强弱指数（RSI），似乎无法正确适应here提供的解决方案。为什么不返回RSI系列？

import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)

n = 14

def RSI(series):    
    delta = series.diff()
    u = delta * 0 
    d = u.copy()
    i_pos = delta > 0
    i_neg = delta < 0
    u[i_pos] = delta[i_pos]
    d[i_neg] = delta[i_neg]
    rs = moments.ewma(u, span=27) / moments.ewma(d, span=27)
    return 100 - 100 / (1 + rs)

print(rsi(price, n))

Answer 1

这是一个黑暗中的镜头，因为你没有提供太多的背景。

0.23.0不再支持pandas.stats.moment.ewma。现在使用pd.Series.ewm实现了指数称重的窗口。这将返回exponentially-weighted-windows object窗口对象，如果不为滚动窗口提供方法，则不能在任何类型的方程中使用该窗口对象。以下是可用方法的列表：

rs.agg         rs.apply       rs.count       rs.exclusions  rs.max         rs.median      rs.name        rs.skew        r.sum
rs.aggregate   rs.corr        rs.cov         rs.kurt        rs.mean        rs.min         rs.quantile    rs.std         rs.var

我假设您从here复制了上面的函数，它甚至没有回答OP。如果你想用price.Close系列n进行分析，并计算每个指数加权窗口的mean：

import pandas_datareader.data as web
import datetime
import pandas as pd

ewma = pd.Series.ewm
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)

n = 14

def RSI(series,n):    
    delta = series.diff()
    u = delta * 0 
    d = u.copy()
    i_pos = delta > 0
    i_neg = delta < 0
    u[i_pos] = delta[i_pos]
    d[i_neg] = delta[i_neg]
    rs = ewma(u, span=n).mean() / ewma(d, span=n).mean()
    return 100 - 100 / (1 + rs)

print(RSI(price.Close,n))