将每日股票收益转换为每周股票收益

Question

我对 pandas 很陌生，我正在尝试通过查找周一到周五每天的 (1 + return) 的乘积，将每日股票收益转换为每周股票收益。

这是我到目前为止所拥有的示例（数据只是一个示例，不是真实的数字）：

 In[1]: df
 In [2]:
      Date       AAPL      NFLX       INTC  
 2019-09-09      0.01    0.0012    0.00873
 2019-09-10     0.014    0.0074  0.0837738
 2019-09-11    0.0123  0.007123    0.09383
 2019-09-12    0.0028   0.07234     0.0484
 2019-09-13   0.00172    0.8427    0.09484

我的数据集比我展示的要大得多。但本质上我只想找到连续周一到周五的 (1+return) 的乘积。

理想的输出是一个以周五为索引的数据框，然后在股票代码下显示每周回报值

Answer 1

下面的代码行应该可以做到这一点：

(1+df).resample('W-FRI').prod()-1

上面的代码行所做的是将（1 + 每日回报）（查看 pandas 重新采样文档以获取更多信息）重新采样为每周频率，并将星期五设置为重新采样日（“W-FRI”）。最后，当执行每周重采样时，prod() 会乘以（1 + 每日收益）以返回每周的累积收益。

Answer 2

我有一个不同的问题。假设在上面的示例中，我想计算运行的每周回报，而不是周末回报，并且在每周开始时回报设置为 1.0。我该怎么做？