使用quantmod'to.weekly'函数汇总每日数据会创建在星期一而不是星期五结束的每周数据

Question

我正在尝试使用Quantmod中的“ to.weekly”功能将每日股价数据（仅收盘价）汇总为每周股价数据。 xts对象foo保存从2011年1月3日星期一到2011年9月20日星期一结束的股票的每日股价数据。为汇总此每日数据，我使用了：

tmp <- to.weekly(foo)

上述方法的成功之处在于，根据quantmod文档，tmp现在拥有一系列每周的OHLC数据点。问题是该系列节目从2011年1月3日星期一开始，随后的每个星期也从星期一开始，例如1月10日星期一，1月17日星期一等等。我曾预计本周默认为星期五结束，因此每周系列从1月7日星期五开始，到9月16日星期五结束。

我已经尝试过调整数据的开始和结束，并将'endof'或'startof'与indexAt参数一起使用，但是我无法让它返回以星期五结束的一周。

我非常感谢收到的任何见解。（对不起，我找不到任何附加dput文件的方法，因此数据显示在下面）

foo：

2011-01-03 2802
2011-01-04 2841
2011-01-05 2883
2011-01-06 2948
2011-01-07 2993
2011-01-10 2993
2011-01-11 3000
2011-01-12 3000
2011-01-13 3025
2011-01-14 2970
2011-01-17 2954
2011-01-18 2976
2011-01-19 2992
2011-01-20 2966
2011-01-21 2940
2011-01-24 2969
2011-01-25 2996
2011-01-26 2982
2011-01-27 3035
2011-01-28 3075
2011-01-31 3020

tmp：

           foo.Open foo.High foo.Low foo.Close
2011-01-03     2802     2802    2802      2802
2011-01-10     2841     2993    2841      2993
2011-01-17     3000     3025    2954      2954
2011-01-24     2976     2992    2940      2969
2011-01-31     2996     3075    2982      3020

Answer 1

我想出了只产生Close值的东西，也许可以进一步破解以返回OHLC系列。

假设foo是一个xts对象，首先我们创建星期五的指数向量：

fridays = as.POSIXlt(time(foo))$wday == 5

然后我们在其前面加上0：

indx <- c(0, which(fridays))

并使用period.apply：

period.apply(foo, INDEX=indx, FUN=last)

结果：

          [,1]
2011-01-07 2993
2011-01-14 2970
2011-01-21 2940
2011-01-28 3075

Answer 2

对于星期五（由于市场休市，偶尔有星期四，使用：

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "endof") 

对于星期一（由于市场关闭，偶尔有星期二），使用：

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "startof")`

或者您可以创建Date的自定义矢量，其中包含与每周相关的日期。例如，无论市场休市如何，都强制每周与星期五关联：

customIdx = seq（from = as.Date（“ 2011-01-07”），by = 7，length.out = nrow（tmp））index（tmp）= customIdx