statsmodels
程序包提供了一个DynamicFactor
对象,适合时会产生一个statsmodels.tsa.statespace.dynamic_factor.DynamicFactorResultsWrapper
对象。这提供了predict
和simulate
方法,但是都预测了原始时间序列,而不是潜在的潜在因素。
我曾尝试将潜在因素重构为AR过程,但未成功。 .ssm["transition"]
和结果.summary()
中的系数都匹配,但是当作为AR过程进行模拟时,请不要将结果.factors["filtered"]
...的因数还给我。
如何生成潜在因子的未来值?
statsmodels包提供了一个DynamicFactor对象,该对象适合时会生成statsmodels.tsa.statespace.dynamic_factor.DynamicFactorResultsWrapper对象。提供预测和模拟方法,...
一种方法是: