xts是一个包含可扩展时间序列类和方法的R包。 xts延伸并表现得像动物园。
我正在尝试通过使用高频软件包中的spotvol函数来计算大型股票数据集的每日实现/历史波动率。由于某些原因,我一直在获取POSIX(...
我有一个xts对象,其中包含几年内的当日OHLC价格数据。我希望能够编写一个函数,该函数每天计算04:00:00到05:00:00之间的最小值和最大值,并包括...
我正在尝试将xts对象列表写入同一xlsx Excel文件的多个工作表中。但是,我无法将xts对象的日期戳(即索引/行名)打印到...
我在R中有一个时间序列xts对象。基本上,时间序列持续时间是几个月,我想知道不同时间点的趋势。我想获得不同时间的中位数或均值...
我在同一张图表中绘制两个不同的变量时遇到问题。我想绘制COT余额和USD / BRL的Price变量(数据是xts对象)。 tail(COT_USD_BRL)...
这里是可复制的数据集。问题是要在一系列NA之间找到1个或2个连续的非NA值,并将它们分配为NA。如果大于2,则无需执行任何操作。 ...
我正在尝试为所有标签分别提取开始时间索引和结束时间索引,并分别存储它们。编辑如评论中所建议,我准备了一个示例数据集数据
我想用公式Beta * Exposure * Index return替换xts对象中的NA值。我的xts对象假设在下面创建了Position_SimPnl:library(xts)df1
我有两个时间序列矩阵:A:由500列组成,其中包含标准普尔成分的收益率B:由一列组成,其中包含我想要的指数(S&P500)的收益率...
我有每日时间序列数据,其数值均为0和NA。我想使用R中的xts包将其转换为每月数据。我正在使用以下代码xx = as.Date(dat $ Date)yy = dat $ Value Rain
我想以一种可以用作3d数组的方式访问xts对象的列表。这是示例数据。由于这只是一个示例,因此我在所有对象中保留了相同的数据。数据(...
我目前正在使用跨资产类别的期货数据集-其中涉及带有数字和字符输入的xts对象。我正在应用merge()使数据集与一致的日期对齐,但是,...
我正在尝试将数据框从长矢量重塑为表,日期为第一列(理想情况下是其索引,因为我最终希望使它成为xts格式),而place_id为新的...
我有一个很大的时间序列,以百分比表示。我需要将时间序列的格式设置为数字(百分比除以100)而不是百分比。有要执行的功能...