xts是一个包含可扩展时间序列类和方法的R包。 xts延伸并表现得像动物园。
我在类data.frame的全局环境中有70多个对象,名称分别为A,B,C,D等。每一个都有不同的行数和三列,其中第一个是日期。我想要...
我有一个xts对象的列表,这些对象具有共同的索引名和列名。我想按索引rbind和平均列:dts = seq.POSIXt(从= Sys.time()-days(2),到= Sys.time(),由='day'...
我有一些类似于以下的时间序列数据:AAPL.Close MSFT.Close GOOG.Close INTC.Close NVDA.Close 2020-01-06 299.80 159.03 1394.21 59.93 237.060 2020-01-07 ...
(已解决)QuantMod:如何获取表格格式的数据? [包含图片]
我为100家公司创建了一个for循环,并绘制了Bollinger波段,交易量,商品通道指数,MACD和相对强度指数。对于所有指标,我都提到了如何转换该表...
按日期将数据集转换为xts(时间序列),也删除不包含日期的日期
如何按日期将数据集转换为xts,但是我也想删除包含NA值的日期,如下所示:数据集包含NA我已经执行了转换为xts的操作,请使用以下代码:...
PerformanceAnalytics包中的某些功能在与zoo :: rollapply一起使用时失败
我正在尝试使用zoo :: rollapply函数使用PerformancePerformance软件包按时间顺序计算英镑比率。以下是我的计算-library(zoo)library(PerformanceAnalytics)...
格式化xts日期和时间X2020.01.06.06.00.00
我有一个xts表all.transactions,显示:structure(list(Quantity = c(0,162000,149000,-149000)),row.names = c(“ X2020.01.06.06.00.00”,“ X2020。 01.10.15.00.00”,“ X2020.02.03.15.00.00”,“ X2020 ....
我通过quantmod导入了一些时间序列数据,并且相应的xts对象包含多个不同的列,而不仅仅是一个随时间变化的价格(开仓价等)。如何正确呼叫/ ...
我正在尝试通过将两个数据系列合并到一个文件中来分析R中1年变化百分比的数据。一个系列是每周,另一个是每月。问题是将每周系列转换为每月系列。 ...
我正在尝试使用ggfortify的自动绘图来估计95%的置信区间,但是我无法实现。如果我使用预测软件包并以95%CI的方式进行3周的预测,则效果很好。 ...
我有一些从线性回归中获得的列表。其中一项观测值的系数列表如下所示:(Intercept)x1 2019-09-03 NA ...
说我有以下示例分钟数据。 > data = xts(1:12,as.POSIXct(“ 2020-01-01”)+(1:12)* 60 * 20)> data [,1] 2020-01-01 00:20:00 1 2020 -01-01 00:40:00 2 2020-01 -...
我在加入两个df时遇到了麻烦,我相信由于有两个不同的对象而发生。这是我的第一个df:head(df1)ativo dia BBAS3.SA ITSA4.SA PETR4.SA ...
使用'PerformanceAnalytics'软件包来计算绩效指标
我需要使用R的'PerformanceAnalytics'程序包,并且要使用此程序包,我了解我需要将数据转换为xts数据,实际上是面板数据。遵循此论坛的建议...
很抱歉,如果您之前曾问过这个问题,也许我的Google-fu坏了,但如果有,我似乎找不到。总而言之,我希望将累积量列添加到XTS对象。 ...
我有一个xts对象,我希望创建各列的加权总和(并进行很多操作)。到目前为止,最简单的方法是矩阵乘法,但是结果失去了很好的xts质量。是...
假设我们有一个字符列表作为函数的基础,该函数有一个xts对象,其名称与结果相同:library(zoo)library(xts)library(quantmod)l
这是我的设置:我有一个包含小时电价的Excel文件。我想按小时间隔为它们建立索引,在这里归档:数据。我以通常的方式加载数据。库(readxl)库(tidyverse)...
xts对象上的Spotvol计算不断产生POSIX和设置错误错误
我正在尝试通过使用高频软件包中的spotvol函数来计算大型股票数据集的每日实现/历史波动率。由于某些原因,我一直在获取POSIX(...