量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动率。我有大约1+百万行的期权数据，我想计算隐含波动率。
我正试图为一种债券定价，该债券将在4年内每半年支付一次息票(c)(这意味着共支付8次息票)，并将本金(p)与第8次付款(c+p)一起归还。在...
通过webscoket从broker api更新后，所有数据值显示为零，在python中打印包含0,0,0,0,0,0。
import time,os,datetime,math from time import sleep import logging from alice_blue import * import pandas as pd username = "AAAAA" password = "AAAAAAA" api_secret = "AAAAAAA" twoFA = "AAAAAAA"...
在这篇帖子之后，我列出了我在一些相关论坛上发现的一些有趣的ETF1，我收到了一些宝贵的批评意见。现在我想用谷歌电子表格来获取...
有没有可能用CCXT API做自定义的GET或POST请求? 我在API请求列表中找不到一些，例如，GET apiaccountv3asset-valuation或者POST api......
1分钟的股市数据重新取样到超过1小时的输出，在pandas中给出了错误的开始时间。
我试图将1分钟的股市数据下采样到多个日内时间段。我对所有这些编码和stackoverflow都是新手，所以请耐心等待。最初，我重新采样1分钟的数据到5，... ...
有谁知道如何在python或R中使用API获取WASDE（世界农业供需估算）报告的基本数据？
https:/usda.library.cornell.eduapidocindex.html 该网站提供了API文档，谁能告诉我用R或Python获取数据所需的步骤。谁能告诉我在R或Python中获取数据所需的步骤。
https:/jaeckel.000webhostapp.comImpliedNormalVolatility.pdf 他们说他们使用的是一个...
我有多个类似不同资产的时间序列数据帧。问题在于数据中存在漏洞（其他资产上没有漏洞）。问题：什么是定性的...
我是python和一般编程新手。我正在尝试从多只股票中导入历史数据。这些是由Yahoo Finance进口的，预计可使用近20年。对于某些...
我喜欢使用BatchgetSymbols的优点。有什么建议可以最好地控制输出以接收以下格式吗？ symbol_RP
以下代码从Yahoo下载了股票代码。我需要将其保存到.csv并可能将格式调整为以下格式：Date，Open，High，Low，Close，Volume 2020-05-21,222.9,222 ....
我正在R中寻找一个if / case_when或类似的语句，它将帮助我确定星期一的收盘价是否高于星期五的收盘价，关键是将其添加为额外的列，可以为true / false ，. 。
我从事股票研究工作，几周前才开始将我的市场量化模型从Excel转换为Python代码。我的主要目的是创建一个多因素模型的回测器，...
我正在尝试对我的量化策略进行回溯测试。我为该任务选择了backtrader。这就是我现在所拥有的，在回传系统之外可以正常工作。老实说，我...
quantstrat软件包库函数：错误：C堆栈使用率太接近限制了
[我不熟悉金融数学，并尝试使用R做回溯作业：library（FinancialInstrument）start.date
您好，R用户，我还比较陌生，我正在尝试开发一个基本应用程序，该应用程序可以容纳4只股票并打印最佳投资组合权重，并绘制这些权重的图表。但是我的应用程序...
我的目标是通过在add.constraint（）内部利用参数type =“ group”来优化投资组合分析中的投资组合。特别是，根据市值将组创建为...
我下面有这个简单的代码。我在iBandsOnArray行上不断收到“'test_Array'-不允许参数转换”错误。该数组在其他功能中也可以正常工作。有人能帮我吗？ thx ...