量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
我有一组定义的权重，我想在时间序列数据帧上的滚动窗口中计算收益的加权总和。我相信我们会在这里使用rollapplyr，但是我不确定如何...
Python：通过添加累计股息并计算复合年增长率（CAGR）来计算总回报
我有一个包含许多公司的年度价格和股息数据的数据框。我希望通过将三年中收到的所有股息加到...
我正在尝试使用ugarchroll对我的arch模型进行回测，但是我收到此警告消息“警告消息：在.rollfdensity（spec = spec，data = data，n.ahead = n.ahead，Forecast.length = ...
[我也曾问过Quant Finance，但我想有人也可以在这里提供帮助：https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match我希望我的投资组合beta回归时。 ..
我正在尝试以十只股票的价格来构建qq图。我想使用FOR循环构建这些图，但是却收到错误消息-如何修复代码？我下载了股票价格...
我正在使用C＃编写交易系统代码。我的大部分逻辑是，如果某些条件同时发生，请输入。但是在某些情况下，我需要一个排除逻辑：如果某些条件同时发生...
我有一个DataFrame，df，具有这样的每日股票收益：日期股票A股票B股票C 2018-12-26 -0.018207 0.083554 -0.006546 2018-12-27 0.004223 0.000698 0.003806 2018-12 -...] >
我试图用R实现矢量化指数加权移动标准差。这是正确的方法吗？ EWMA
quantconnect IBController每隔几个小时需要重新登录，
我通过获取Quantconnect的最新版本更新了Ryan Kennedy的IBConnect Docker映像，这是我最终得到的Docker映像。基本上dockerfile包含：FROM ubuntu：18.04 ...
我对FIX-Protocol比较新。 FIX协议消息的分隔符有时会显示^和其他时间。维基百科的FIX协议说[SOH]（ 对于十六进制0x01）是......
尝试在Pinescript Backtesting中正确配置输入订单
您好我正在使用Pine Script编写一个脚本来回溯测试一个简单的随机RSI策略。当20> K> 80时，我已经设置了输入限价单的代码。限价单随每一个动态移动...
Python中的抛物线SAR ...... PSAR继续增长而不是逆转
我有一个开放/高/低/收盘价的熊猫数据框，我写的是编写一个函数，将抛物线SAR添加到我的数据帧。现在，PSAR号码刚刚变得非常庞大而我......
我可以使用quantmod来获取股票的历史数据和接近实时的报价。我还可以使用quantmod从Google获取财务数据。是否有任何现有的R套餐可以让我抓住......
我已经使用quantmod-package从雅虎下载了调整后的收盘价，并用它来创建一个由50％AAPL和50％FB股组成的投资组合。当我绘制累积表现...
我需要对机器学习问题的金融时间序列数据进行去噪，并且不了解如何计算小波变换。我的理解是你需要多个时间点......
我有一个来自这里的STOXX投资领域：头（df）日期SX5P SX5E SXXP SXXE SXXF SXXA DK5F DKXF 1 1986-12-31 775.00 900.82 82.76 98.58 98.06 69.06 645.26 65 ....
我正在尝试对数据库进行数据挖掘，其中生成的信号采用以下格式：Signal =（stratdf ['High'] .shift（）>（stratdf ['Open'] .shift（）））我编码检查前一行'...
（最大似然估计）scipy.optimize.minimize错误
我收到错误文件“C：/ Users /”，第70行 cal_PIN（）文件“C：/ Users /”，第67行，在cal_PIN中cal_likelihood（selling_5_tick，buying_5_tick）文件“C：/ Users /”，第48行，在......
我使用期权数据来计算隐含的概率密度;基本上复制了附录：从赫尔的书中确定波动率微笑的隐含风险 - 中性分布。我......