量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
最大亏损是量化金融中用于评估经历的最大负回报的常见风险度量标准。最近，我对计算最大值的时间变得不耐烦了......
我试图通过使用mgarchBEKK pachage来估计BEKK Garch模型，这可以在这里找到。库（quantmod）库（rugarch）库（mgarchBEKK）eps ...
如何避免使用for循环为庞大的pandas数据帧创建条件新列？
我有以下pandas df，我想创建另一个名为df ['trade_percentage']的列，其中每行为df ['trade'] ==“ask”，df ['trade_percentage'] = df ['trade_size '] / DF [' ask_size” ...
所以我有一个股票数据，我试图计算每个时刻的最佳询价和最佳买入价之间的数量差异。 Bid和Ask中显示的时间是0-1-2-3-4。 ...
我试图在R中基于黑色scholes变量创建我自己的函数并解决“向后”我想为sigma。我创建了一个查找通话价格的功能;但是，现在我必须找到......
使用QuantLib计算Floored FloatingRateBonds的现金流量
我遇到了一个问题，即从一个楼层的债券中产生现金流。我最初有一个问题，因为我忽略了设定价格。我已经设置了如下的价格。 ql_bond = QuantLib ....
我试图通过调用alphavantage的API来为公司获取JSON。对于一些公司数据即将到来，对于一些公司来说，它失败了。有数据的公司 - TCS，INFY，MSFT公司......
我有一个算法将股票市场自动收报机数据转换为CandleSticks。我有一个代码，可以多次调用此函数，我正在尝试优化函数，以便它运行得更快。那么我......
嘿，我读了一篇关于使用VIX指数标准偏差信号的模型的论文。我首先在Excel中测试了模型，现在我想在Python代码中转换模型。我不是那个......
我定义了一个函数（也许我将它分开并将所有内容放在一个类中），它从pdf文件中获取数据，修改它们然后在新的xlsx文件中打印它们。问题是我甚至有一个情节......
谈到一些quants / hedgies，我得出的结论是，他们中的很多人似乎都在使用自制语言或OCaml执行许多任务。有多少人无法回答......
我想在回来测试加密对时知道美元的回报。例如，回测BTC_ETH将显示BTC的回报，但我想要相对的美元回报。 （因为USD_BTC将改变...
在Julia中，如何高速加载IQFeed数据？ 我们购买了 IQFeed 的许可证 我想做这样的事情[导入和清理（删除 NA 或以其他方式处理丢失的数据）] （http...
我正在尝试使用pandas在python中制作aroon指标。但是我得到了错误的价值......任何人都可以帮我指出我的错误...导入pandas作为pd导入Bitmex_OHLC导入...
这更像是一种方法论（而非编程）问题，但它认为SO是适合它的地方。在雅虎于2017年5月更改其默认值以获取后，经历了起伏......
我有一个关于熊猫数据框的日期和利率的时间序列。以下是清单：日期费率0 3/1/2018 0.014553 1 3/8/2018 0.014951 2 4/2/2018 0.016987 3 5/1 / ...
我试图用R中的optim来最小化函数。问题是我不确定我应该给输出值的真正解释。因为我试图估计一个参数，以便我......
好吧，我觉得这必须有一个简单的解决方案，但我不能为我的生活弄清楚。我有一个给定的加权平均值，假设一个投资组合的总回报。我想打破这个......
如何使用带有询价和出价的熊猫数据框计算体积加权平均价格（VWAP）？
我如何创建另一个名为vwap的列，如果我的表如下所示，它会计算vwap？ time bid_size bid ask ask_size trade trade_size phase 0 2019 -...
我正在尝试创建一个具有动态n的指标，该指标每天都在变化。基本上，当股票价格达到历史最高价格时，我正在制定一项进入交易的策略。最好的 ...