arima 相关问题

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）模型是一种统计模型，用于查找时间序列中的模式，以预测序列中的未来点。

R中的ARIMA函数是否区分xreg变量？

我正在为销售数据集处理一些时间序列变量，并对R中的Arima函数如何处理Xreg变量有疑问。假设我预测了一个变量...

r time-series forecasting arima

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用于每日数据预测的自动算术日期到未来的日期太多了

我有访问者的每日数据，我正在尝试使用auto.arima进行预测。问题在于数据集在2017年9月10日结束，但是第一次预测的日期是在2025年。我希望模型...

r forecasting arima tsibble

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回测：哪个更好？滑动窗口还是扩展窗口？

我知道有两种方法可以进行回测，即滑动窗口和扩展窗口。实际上，哪种方法更好？每种方法的优缺点是什么？我认为，如果...

arima back-testing

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如何更改预测对象在图中的y轴比例？

我有以下用图绘制的图。我基本上画出了Arima模型的结果。如您所见，问题是y轴。我想重新缩放它，以便将值显示为整数，并且...

r plot data-visualization axis-labels arima

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为来自`rsav`文件的时间序列数据编写AR（2）模型的R代码

r time-series arima

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R Arima预测平均反向转换

我正在估算对数线性Arima模型，我想使用https://www.r-bloggers.com/forecasting-from-log-linear-regressions中的确切方法对拟合值进行反变换/。我计算...

r mean arima forecast

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当同时使用aTSA和Forecast Packages时，Forecast（）函数和Arima（）会产生错误

我一直在尝试同时使用aTSA和Forecast包，并注意到Arima（）函数可以工作，但是Forecast（）给出了错误。有人对此有解决方案吗？我是...

time-series arima forecast

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r中id的自动对数

我有一个ID为ID，每月日期和该月值为的df。这是一个示例：df

r time-series arima

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如何使用auto.arima函数针对R系列的时序数据使用ARIMA特别检查ARIMA中AR或MA的阶值

如何检查ARIMA（p，d，q）中的MA（q）的q或AR（p）的p或p的顺序，或者ARIMA（p，d，q）的q的顺序。如果我使用arima.sim这样模拟时间序列数据。 sim

r arima

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R中的时间序列模型

我想回答以下问题，我知道我可以使用arima.sim函数，但是我不确定如何模拟所问的模型：我想模拟以下内容：yt =α+βt+ φyt−1 +εt ，εt〜IIDN（0，...

time-series simulation alpha arima beta

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R：如何在满足某些条件之前重复模拟时间序列数据

我想模拟随phi = 0.6跟随AR（1）的时间序列数据，这样，如果我尝试了第一次模拟，我将检查它是否遵循AR（1）。如果没有，我将与...

r replication arima

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R中'if语句'中计数空值的问题

我正在将一些数据传递到R中的一个简单代码块，该代码块对空值进行计数，然后执行ARIMA时间序列插补。我写了一个非常简单的'if'语句，该语句对空值进行计数...

r if-statement null arima

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高级ARIMA模型

我需要构建高级的Arima模型。对于所有高级Arima模型，v1的值都是固定的，但是xreg的值是不同的（包含7个数据列）。我需要为此提取平均残差...

r arima

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Auto.Arima除单个峰值外非常适合

我是一名工程研究生，作为论文的一小部分，我试图使用auto.arima函数来分析r中的一些地下水数据。除了...

r time-series arima

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auto_arima崩溃，序列上只有一个值更改

我正在与pmdarima建立时间序列预测模型。我的时间序列很短，但是表现还不错。以下代码从pmdarima import给出了sklearn \ utils \ validation.py上的错误...

python pandas time-series arima pmdarima

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如果数据中没有季节性因素，但趋势在上方，哪种模型最适合时间序列预测？

[这是描述使用statsmodelRe4Es.png绘制的趋势和季节性的图像。这是我每年的水稻产量数据

machine-learning time-series recurrent-neural-network forecasting arima

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当我们在R中计算ARIMA模型时，如何求解NA值的标准误差，z和pr值？在sqrt（diag（x $ var.coef））中：产生的NaNs

[我一直在使用R编程语言使用ARIMA模型进行将来的预测，但是当我从预测包中运行ARIMA模型时，我的标准误差无法正确计算，并得到NA ...

r quantmod arima quantitative-finance forecast

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我收到一个错误“ ValueError：endg必须具有ndim 1但必须具有ndim 2”

我正在建立一个ARIMA模型进行飞行预测。我有10年的数据，我想预测历史飞行。我已经制作了ARIMA模型，但始终收到错误消息：“需要endog才能执行...

python time-series statsmodels arima

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小时间序列分析

我需要对未来2年做出预测。但是，我的数据量很少。数据：structure（list（BelegDat = structure（c（16801，16832，16861，16892，16922，16953，16983，...

r time-series prediction arima forecast

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auto_arima（）以（0,0,0）返回（p，d，q）的最佳值

我有一个每日频率时间序列数据集。数据集：出生日期1959-01-01 35 1959-01-02 32 1959-01-03 30 1959-01-04 31 1959-01-05 44 1959-01-06 29 1959-01-07 45 1959-01- 08 ...

python python-3.x time-series arima

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